量化说I量化百问02:宽客是干什么的?

量化说I量化百问02:宽客是干什么的?

其次呢,国内量化的分工也越来越细致,不一定同时既是做着研究又做着交易的,慢慢出现了很多“螺丝钉”式的岗位。

(三)

宽客一般来说都是全栈型的,跟量化投资相关的啥都会,能获取和清洗数据,能统计和构建量化策略,编程实现回测框架,测试策略的收益和风险,并将策略落地到实盘。

宽客工作主要的核心就是“策略”,日常工作就是开发和改进交易策略、模拟盘和实盘策略的维护,其他很多量化工作就是为“策略”服务的,获取和清理数据是为了发现有Alpha的信号形成策略,编程写回测框架是为了测试策略的有效性,交易系统开发是为了使策略能落地进行实盘。

宽客在中国有许多别名,因为其在公司的岗位名称不能光叫做“宽客”嘛,需要有个正式的岗位称呼,于是就有了量化研究员、量化交易员、量化(开发)工程师等等。

(四)

现在来说说这几个“宽客”岗位的区别。

量化(策略)研究员的主要职责就是发现信号、构建策略、回测策略,有可能不接触交易,比如说某券商的资管部,研究和交易是分开的,研究员负责提供策略,交易员根据这些策略信号进行交易。

量化交易员一般是要兼顾策略开发和交易,开盘的时候要保证策略正常执行,没有胡乱开单,收盘后还要构思新策略和改进旧策略,比较心累。

量化(开发)工程师/量化系统研发工程师就比较偏向于程序员的角色了,需要略懂金融和数学,但是主要工作是在获取和清洗数据、开发回测框架和交易系统,统计信号和开发策略的工作内容比较少。

特别是在高频交易领域,对系统的延时和交易速度的要求特别高,因此需要IT的专业人员做开发。

(五)

宽客的一天

那宽客的一天一般是怎么度过呢,我们还是拿在私募工作的diao丝版全栈型宽客小宽来举个栗子。

早上8:30之前赶到公司(此处着实羡慕10点上班的互联网大厂),除了早会碰头会之外,小宽要在开盘之前,手忙脚乱的打开和登录各种交易行情软件,并开启公司的实盘交易系统,确定各策略的参数和各品种上的资金分配,保证策略正常启动,并且不触及公司的风控线。

开盘ing,小宽盯着32个行情窗口,确保每个策略正常交易,没有乱发单,发单不成交的也要手动补上,停掉出现明显Bug的策略程序。

结合当前的行情,抽空想一下原版策略的改进方案,说不定灵光一闪,就走上财富自由的巅峰。

收盘后,打开Excel表,记录和统计当天的成交情况,做出净值图,发给了公司主管和大客户。

其后,大客户土豪金打电话到公司询问“为啥最近回测那么大”,小宽只好硬着头皮答道:“最近行情比较异常,已经调整过了策略参数,马上就可以适应,很快就可能创新高了!”

终于安抚好了脾气火爆的土豪金,长叹一口气,看了看表,快五点半了,该下班了,思考一下待在公司还是回家去构思新策略的开发,难以抉择之际,一咬牙,一跺脚,决定先去吃饭。

在吉野家对面的永和大王吃了卤肉套餐,感叹真是百吃不腻,“酒足饭饱”之际,突然灵光一现,飞奔回家,打开手提电脑,埋头写代码2个多小时,扔进回测一看,夏普只有0.78,好吧,还是洗洗睡,明天再战了~

(六)

春节,相亲劫

春(劫)节将至,大龄单身宽客们可能在父母加七大姑八大姨的鼓动下,在相亲的不归路上渐行渐远,从事量化投资这么“小众”行业的宽客们,怎么跟女方介绍自己的职业呢?

希望每个宽客千万要收起自己耿直男孩儿的本色,尽量完整、客观、真实的描述宽客这个有前(苦)途(逼)的朝阳行业,为同行争取有限的尊严,不要再像小宽第一次相亲那样。

为人古道热肠的大姨妈给大龄留守单身狗小宽安排了相亲,女方不仅是国企事业编制,工作稳定,而且据说长得那是又勾勾又丢丢,小宽满心欢喜的赶到见面的咖啡馆。

刚一落座,客套了几句,女方问:“你平时都是干什么工作的啊?”

正心猿意马的小宽不假思索,赶紧道:“我平时的工作就是对着电脑,写写代码,研究研究股票,有时候加班比较晚,经常是9点后下班。”

女方一听,内心台词:“啥?不好好上班,还炒股,多少人因为炒股倾家荡产啊,天天下班这么晚,肯定不着家,这种人能要吗?”此时响起了“可惜不是你,陪我到最后”的BGM。

看吧,小宽第一次相亲就这么阵亡了,这种经验教训一定要吸取啊,我觉得正确的介绍应该是这样的。

“我在一家中国基金业协会正规备案的二级市场证券投资私募基金工作,运用米国华尔街最先进的量化投资技术,投资于股票、期货、期权等金融市场,为国内外高净值客户和知名资管机构提供资产管理服务。”

瞧!这样一说,是不是顿时高大上起来,正经儿的金融才俊啊,女方还不赶快回家偷户口本去。

(七)

以上对国内宽客的描述是一种比较诙谐的调侃展现,其实大家在工作中还是很专业、严肃、认真的。

如果想更加完整的了解“宽客”这个群体,我给大家推荐了以下四本关于宽客的经典书籍。

1.《宽客:华尔街顶级数量金融大师的另类人生》

2.《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》

3.《战胜一切市场的人:从拉斯维加斯到华尔街》

4.《量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》

相关链接:

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